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现货指数强势上涨 期指空军司令“壮士断腕”

2012-12-08 01:03:54

每经编辑 每经记者 张昊    

每经记者 张昊

行情来得如此突然,1949点的“市场底”恐将成为事实。现货指数的强势上涨,似乎将期指空头逼得措手不及。

《每日经济新闻》记者统计发现,继本周四“空军司令”中证期货大面积倒戈进入多头阵营后,周五在上证指数大涨32点的背景下,期指空头主力上演了“壮士断腕”的戏码。

一期货公司期指研究员表示,在近期权重股良好的表现下,市场回暖已是大概率事件。在趋势性向上行情中,空头力量会尤为谨慎,周五期指主力空头大幅减持就是很好的例证。

权重股强势上涨推升指数

周五市场多头行情再次爆发,板块表现精彩纷呈,农业、煤炭、水泥等行业个股表现异常强势。全日上证指数上涨32点,976家个股上涨,沪深300指数全日涨幅达到1.96%,报收2246.76点。

现货市场的强劲,也极大地提振了期指市场多头的参与热情。从期指主力1212合约来看,该合约开于2208.6点,开盘后便震荡走高,其中在现货市场收盘后,1212合约最高还触及2258.8的高点,全日上涨2.16%,报收2254.8点。全日持仓减少6134手剩6.59万手,成交量较前一个交易日放大至76.4万手。

从期指全日的走势来看,尽管现货市场异常强势,但贴水的现象仍时有发生。比如在周五早盘11点后,沪深300指数经过开盘后强势上攻,从2240点起震荡调整至2224点一线,期间期指主力合约较现货指数最高贴水超过3点;随着午后2点,现货指数再次上攻,期指合约的贴水有所收敛,但是期间最大升水也仅3个点左右。不过截至收盘,期指主力合约较现货指数的升水扩大至8.04点。

一期货公司股指研究员向 《每日经济新闻》记者表示,盘中现货市场强劲,在现货指数盘中调整时,期指市场出现贴水,这显示期指空头在负隅顽抗,而在现货指数拉升后,期指升水仍未扩大,同样看出了空头资金的不甘心。

实际上,本轮行情的发动与9月7日、9月28日大盘大幅上涨还是有区别的。本轮1949点“市场底”行情可以看出是权重板块的持续发动,比如在沪深300指数中占据较大权重的银行股,其中第一大权重股民生银行(600016,收盘价6.85元)本周连续放量大涨,周五该股再次大涨3.95%,全周涨幅达8.9%,创下了2008年4月10日以来的新高。此外招商银行(600036,收盘价10.80元)、中国平安(601318,收盘价39.31元)、交通银行(601328,收盘价4.45元)、兴业银行(601166,收盘价14.08元)等权重靠前的个股同样涨势迅猛。

上述银行等权重股极大地推升了现货指数,在多头躁动的氛围下,期指空头资金想盘中偷袭已是力不从心。

空军司令上演“壮士断腕”

一般都是期货指数引导现货指数,但周五的期指市场则主要是受现货指数的引导。

《每日经济新闻》记者研究主力1212合约持仓数据发现,前20大主力合约中,“空军司令”纷纷大肆减持空单,其中中证期货减持空单1291手、华泰长城减持1436手、光大期货减持1409手;在多头持仓方面,华泰长城、光大期货多头增仓较为明显,分别增持多单684手、456手。从前20大席位整体情况来看,前20大空头席位当日累计减持净空单6072手,对应的多头席位减持净多单2515手,上述持仓数据也显示了在当前亢奋的多头环境中,期指的主要 “空军司令”已经开始“壮士断腕”。

在主力1212合约的持仓数据中,中证期货持仓变化显得更为诡异。首先是12月6日(周四),中证期货减持空单651手,增加1601手多单,“空军司令”倒戈成多头,也成了行情最为明显的做多信号。

不过,从周五盘后来看,尽管中证期货减持1291手空单,但是在多头榜该席位则大幅减持多单2329手,因此周五前20大多头席位2515手净多单减持也几乎来自中证期货。

中证期货减持大量多单,是否意味着该席位仅仅是短炒?

上述期货公司期指研究员告诉《每日经济新闻》记者,中证期货减持多单可以理解为日内行情的波动。在近期权重股良好的表现下,市场回暖已经是大概率事件。在趋势性向上行情中,空头力量会尤为谨慎,周五期指主力空头大幅减持也是很好的例证。

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