首发快讯

量化策略集体回撤机构风控能力受考量

2024-02-07 07:06:13

每经AI快讯，2024开年以来，A股市场持续调整，前期高歌猛进的小微盘股行情更是突然“急踩刹车”，给量化行业带来重重一击，前期持续走高的产品净值曲线急转直下，不少头部量化私募的代表产品今年以来已回撤超过20%甚至25%。面对产品业绩的急转直下，不少量化私募表示，此前已经看到了小微盘股的风险，提前控制了组合在小微盘风格上的暴露。后续也会继续做好策略模型的细节优化，继续调低模型的风险暴露，坚持自身对风控的要求。不少机构表示，相信市场会慢慢回归理性，短期的非理性下跌对量化策略具有一定的影响，当市场回归理性，风格趋于稳定后，相信量化策略仍可以持续贡献稳定的超额收益。 (中证报)

责编尹华禄

特别提醒：如果我们使用了您的图片，请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。