每日经济新闻 2023-12-20 19:16:47
每经记者 王砚丹 每经编辑 彭水萍
国庆以后，A股市场关注的股票程序化交易报告工作已来到最后期限。
《每日经济新闻》记者获悉，深交所近期向各会员单位下发《关于进一步做好股票程序化交易报告工作有关事项的提示函》，要求各会员单位根据深圳证券交易所《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》（深证发[2023]823号，以下简称《报告通知》），2023年10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应当在《报告通知》正式施行后六十个交易日内，即12月29日前完成向本所的报告工作。深交所因此提醒各会员加快报告进度，而上交所也发布了类似通知。
今年9月1日，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》（以下简称《管理通知》）。
其中，《管理通知》主要是加强程序化交易管理工作，与《报告通知》相互衔接、互为配套，共同组成程序化交易监管的基础性制度安排。一是明确证券公司程序化交易管理职责。要求证券公司加强自身及其客户程序化交易行为管理。二是规定证券交易所对包括可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为等重点事项加强监测监控。三是明确证券交易所可对高频交易提出差异化管理要求，包括调整异常交易认定标准、增加报告内容等。
证监会同时也指出，近年来，A股市场程序化交易规模持续上升，逐步成为国内证券市场投资者重要交易方式之一。从境内外经验看，程序化交易在提升交易效率、增强市场流动性等方面具有一定积极作用，但在特定市场环境下存在加大市场波动的风险，有必要因势利导促进其规范发展。不过，据测算，目前全市场需要报告的存量账户数量占比很低，且其中大部分为机构投资者，各方有比较充分的准备时间，不会对投资者尤其是广大中小投资者的正常交易造成影响。
而根据上交所、深交所发布的相关公告，以下四种情况将被重点监控：
1、交易所业务规则规定的可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为；
2、最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为；
3、多只证券交易价格或者交易量明显异常，期间程序化交易大量参与的；
4、交易所认为需要重点监控的其他事项。
值得一提的是，尽管所需报告的客户数量较少，但在12月29日即将到来之际，交易所仍在通知函中再次强调相关要求。
深交所指出，提醒各会员，“请务必按照《报告通知》要求加紧开展自身和客户的报告工作，筛查达标账户，加快报告进度。同时，请公司总部把好报告质量关，保证报告信息真实、准确、完整。此外，及时告知使用公司交易单元的其他机构按照《报告通知》要求履行报告义务。”
同时，深交所还强调，将每日核查各会员报告进度和质量，对于报告进度滞后的，将于12月中旬视情况开展监督检查并上报证监会。对于未按《报告通知》规定履行程序化交易报告管理职责的，将根据《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所会员管理规则》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法》以及《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》等规定，采取相应的自律监管措施或者纪律处分。
封面图片来源：视觉中国-VCG41N1344498717
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