“伊世顿程序化操纵案”最新进展：华鑫期货被中金所通报批评 半年不能在中金所“开户”

每经记者 唐宗全    每经实习编辑 段炼    

7月20日晚间，华鑫股份（600621）发布公告，全资子公司华鑫证券的全资子公司华鑫期货被中金所通报批评、暂停受理华鑫期货为客户申请中金所交易编码业务六个月。

事情跟当年“伊世顿公司程序化操纵案”有关，是继上海市第一中级人民法院、证监会上海监管局做出判决和行政处罚之后，中金所对华鑫期货的纪律处分。

“伊世顿公司程序化操纵案”最新进展

当年引起市场高度关注的“伊世顿公司程序化操纵案”有了最新进展。

中金所认定，“华鑫期货未督促相关客户履行实际控制关系账户报备义务，未按规定完全履行程序化交易报备义务，使用未经我所接口适应性测试的系统传递交易指令。同时，华鑫期货未履行客户管理职责、对客户管理不善，其客户伊世顿公司的行为严重扰乱市场交易秩序，构成操纵期货市场犯罪；华鑫期货风险管理和内部控制存在缺陷，原技术总监参与了伊世顿公司的犯罪行为，华鑫期货未采取有效措施防范。”

中金所决定对华鑫期货采取通报批评、暂停受理华鑫期货为客户申请中金所交易编码业务六个月的措施，暂停受理日期从2020年7月18日至2021年1月17日，并将处理结果记入资本市场诚信档案。

交易编码制度是期货交易所的客户管理根本制度，交易编码是指会员和投资者进行期货交易的专用代码。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。一个客户可以在不同的会员处开户，但在交易所内只能有一个客户号。其交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。

暂停受理华鑫期货为客户申请中金所交易编码六个月，意味着这六个月内，新客户不能通过华鑫期货取得股指期货等中金所品种的交易权限，这对华鑫期货发展新客户很不利。

伊世顿公司全称“张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司”，公司于2012年9月成立，由俄罗斯人扎亚、安东实际控制。伊世顿公司开发了一套RM交易系统，实际控制27个期货账户进行程序化交易。

法院判决书显示：伊世顿公司2013年6月起，为逃避证券期货监管，通过高燕、金文献介绍，以借用或者收购方式，实际控制了19名自然人和7个法人期货账户，与伊世顿公司自有账户组成账户组，进行中金所股指期货合约交易。2015年初，伊世顿公司将自行开发的报单交易系统非法接入中金所交易系统，直接进行交易。同年6月1日至7月6日，该公司利用以逃避期货公司资金和持仓验证等非法手段获取的交易速度优势，大量交易中证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约共377.44万余手，从中获取非法利益人民币约3.89亿元。

2017华鑫期货受到中国证监会调查，2019年12月24日收到证监会上海监管局《行政处罚决定书》。

《行政处罚决定书》披露的细节显示，2014年7月至2015年7月，华鑫期货原技术总监金文献组织、安排信息技术部员工下载、测试、安装、运行、维护由伊世顿公司开发的RM交易系统。2015年3月，还配合伊世顿公司，抓取中金所允许使用的飞马系统标识信息，对RM系统进行技术伪装。华鑫期货员工将由伊世顿公司实际控制的27个期货账户，从华鑫期货交易系统切换至RM系统后，涉案账户组即通过RM系统传递交易指令。涉案期间，金文献安排信息技术部员工将多套RM系统安装至华鑫期货机房服务器，使用华鑫期货IP、席位号连接中金所、上海期货交易所和大连商品交易所交易系统，后又将伊世顿公司客户端策略机安装在华鑫期货机内房，以便伊世顿公司通过客户端策略机和RM系统进行程序化交易。

“刑事判决、行政处罚、纪律处分”一个都不少

2014年7月至2015年6月，A股市场经历了一轮杠杆上的牛市，泡沫破灭之后千股跌停，在股指期货上进行程序化高频交易成为市场舆论的众矢之的,外资公司被指通过程序化交易操纵市场，“伊世顿公司程序化交易案”被揭露。

经监管部门立案调查，华鑫期货、伊世顿公司存在违法违规事实。

2017年6月23日，上海市第一中级人民法院对伊世顿公司以操纵期货市场罪判处罚金人民币3亿元，没收违法所得人民币38930万元；对高燕以操纵期货市场罪判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金人民币100万元；对梁泽中以操纵期货市场罪判处有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金人民币80万元；对金文献以操纵期货市场罪和职务侵占罪两罪并罚，决定执行有期徒刑5年，并处罚金人民币60万元。

2019年12月24日，华鑫期货收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》，证监会上海监管局决定：对华鑫期货有限公司给予警告，没收违法所得10,089,097元，并处10,089,097元罚款；对李俊（时任华鑫期货总经理、法定代表人、IT治理委员会主席，分管信息技术部的高级管理人员）给予警告，并处3万元罚款。

华鑫股份在A股受到高度关注是因为其全资子公司华鑫证券和摩根士丹利是“亲家”，双方合资成立了摩根士丹利华鑫证券有限公司，华鑫证券持股49%。不仅如此，华鑫证券、摩根士丹利国际控股、深圳市基石创业投资有限公司三方合资成立了摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。在中国证券市场，期货市场对外开放的大格局之下，华鑫股份的“外资证券概念”尤其引人关注。

2019年以来，华鑫股份走出慢牛行情，在7月初的券商股行情中表现不温不火，截至7月20日收盘，今年的涨幅是54.74%，收在23.69元。

封面图片来源：摄图网