郑商所公布“监管科技3.0”建设成果：去年共认定实际控制关系账户1068组，涉3068个客户

每经记者 唐宗全    每经编辑 何剑岭    

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3月6日，郑州商品交易所发布了《郑州商品交易所2019年自律管理工作报告》（以下简称《报告》），披露了“监管科技3.0”建设取得的成果。

《报告》显示，经过近两年的持续投入与开发，郑商所已建成包括多维度画像、关联账户分析、内幕交易分析识别等子系统，结合穿透式监管等多维度信息。2019年，郑商所共处理异常交易及违规交易线索316起，审理违规交易案件39起，对涉案的40个自然人客户及6个法人客户给予警告、暂停开仓等纪律处分。共认定实际控制关系账户1068组，涉及3068个客户，对于具有实际控制关系但不如实申报相关信息的4组共15个客户，依规采取限制开仓的监管措施。

通常情况下，违规行为非常隐蔽，在这份监管报告中，科技监管成了其中的亮点。

科技监管在资本市场主要指监管机构运用大数据、云计算等科技手段进行实时数据的采集、计算和分析，实现对市场运行状态的实时监测，识别市场风险和异常交易行为，及时发现和处置证券期货违法违规行为，履行监管职责，维护市场交易秩序。

2018年8月证监会发布了《中国证监会监管科技总体建设方案》，为证券期货业监管科技建设工作提供顶层指导。

金融科技的应用给金融行业带来了新的风险，行业监管面临新型挑战，需要创新监管模式。中国金融监管机构已经在实践中不断探索科技监管的应用，监管机构通过科技手段提升监管效能、降低监管成本，而云计算、大数据、人工智能等新技术的蓬勃发展，为科技监管更大范围、更深层次的应用创造了条件。

郑商所相关负责人表示，郑商所积极落实证监会监管科技3.0建设要求，研究大数据和人工智能等技术在期货市场监管中的应用，丰富科技监管手段，提高监管效率，精准打击违法违规等行为。

据悉，郑商所已经累计投入2000余万元建成分布式大数据平台，综合运用统计分析、数据挖掘等技术，辅助监管人员实时对市场主体和市场总体情况进行监控监测。大数据平台处理速度是传统数据库的至少5~10倍，而且能更好地支持人工智能应用，优良的扩展性也更能适应数据的计算需求。

在大数据平台的基础上，郑商所运用人工智能、知识图谱等技术开发一系列智能化监管应用，经过近两年的持续投入与开发，已建成包括多维度画像、关联账户分析、内幕交易分析识别等子系统，结合穿透式监管等多维度信息，对市场各个层面展开网络递推式分析，能够有效分析客户交易行为，进一步提升异常线索识别能力。

例如，多维度画像子系统从海量历史交易行为数据中提炼出最显著特征，根据标签模型对客户、合约及品种进行精准刻画，帮助监管人员快速把握投资者特征。而关联账户分析子系统深度挖掘客户间可能存在的关联关系，并使用知识图谱技术结合交易信息、开户信息等进行可视化展示，大幅提高客户交易行为和关联账户排查效率。

据介绍，多维度画像、关联账户分析等应用虽在其他领域已有成熟建设方案及成功案例，但与期货市场监管业务还存在一定偏差，郑商所深度参与智能化应用功能及算法建设，深挖期货监管与科技切入点，建设出一套具有期货市场特点的智能化应用。

此外，引入舆情、工商等外部数据与郑商所的交易数据相结合进行定量分析，内外数据相结合，优化原有监管业务的离散化查询。

在科技监管手段的帮助下，事前审核、事中监测、事后稽查处罚等监管工作模式得到优化，特别是实际控制关系账户排查流程相比前一年效率大幅提高。

据悉，郑商所正加快建设基于分布式架构的新一代市场监察平台，全面实现监控监测、风险预警、数据统计、调查处理、智能分析等应用。

此外，研究利用神经网络和深度学习预测风控措施对市场运行情况的影响，为保证金、手续费调整等监管措施提供辅助决策；开展套保额度推荐应用研发，将业务经验和决策树等数据挖掘方法相结合，设计智能推荐算法，解决套保额度因素多、决策复杂等问题。