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受上周五富国中证银行指数分级基金宣布取消分级运作影响,3月25日早盘,溢价率较高的部分分级B基金放量大跌,并引发对应分级A基金上涨。
集思录数据显示,截至25日上午收盘,深成指B放量下跌8.60%,深成指A放量上涨8.21%,而深证成指早盘仅下跌1.21%。深成指B净值预估仅为0.095,现价0.255,溢价率高达168.71%,位居分级B基金溢价率榜首。
此外,证券B放量下跌8.91%,证券A放量上涨0.93%,而同花顺数据显示,证券板块25日早盘仅下跌2.28%。证券B净值预估仅为0.945,现价1.340,溢价率高达41.82%。
业内人士表示,上周五富国中证银行指数分级基金公告取消分级运作,在份额折算基准日日终,以富国银行份额的基金份额净值为基准,富国银行A份额、富国银行B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国银行份额。这意味着,持有高溢价率分级B基金的投资者在折算时将遭受溢价消除的损失。虽然尚未有更多分级基金宣布取消分级运作,但这一现象令场内持有溢价率较高的分级B基金投资者产生避险需求,因此选择直接卖出,或者买入对应的A份额配对成母基金,由此造成了A、B份额的一涨一跌。
来源:中国证券报-中证网