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独家丨尘封一年的公募“踩雷”事件曝光,信达澳银母公司自掏1.56亿兜底

每日经济新闻 2017-07-25 21:08:50

每经编辑 每经记者 李蕾    

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每经记者 李蕾  每经编辑 肖鴻月

经过一年多,东北特钢债券违约事件对机构的影响正在逐渐浮出水面。

今天,《每日经济新闻》记者拿到的一份内部资料显示,此前并未被曝出的信达澳银基金也“踩雷”了,并为此付出了1.56亿元沉重的代价。

在这份由国内某权威第三方信用评级机构为信达证券股份有限公司(以下简称信达证券)出具的信用等级公告中,涉及东北特钢违约债的部分是这样表述的:2016年,公司(指信达证券)债券投资业务无新增违约情况。2016年3月28日,东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东北特钢)突发短期融资券违约事件,公司控股子公司信达澳银基金管理有限公司旗下公募基金持有即将到期的“15东特钢CP002”和“15东特钢 CP003”。为保证澳银基金的市场信誉和正常经营,公司按《货币市场基金监督管理办法》有关规定,使用自有资金15637.55万元被动购入“15东特钢 CP002”、“15东特钢CP003”。截至2016年末,由于东北特钢进入破产重整程序,公司对东北特钢风险资产共计提减值准备8342.25万元。

信息量有点大,给大家拆解一下重点:

1、信达澳银基金旗下公募基金曾在2016年持有“15东特钢CP002”和“15东特钢 CP003”,这两只债券后来都构成了实质性违约;

2、因为是按《货币市场基金监督管理办法》有关规定来执行的,可以推断是信达澳银旗下的货币基金“踩雷”了;

3、为保证澳银基金的市场信誉和正常经营,母公司使用自有资金1.56亿元,注意,是“被动”购入了这两只债券。并非主动,也就是说并不是正常的投资行为,而是相当于信达证券自掏腰包为信达澳银的这只货基兜底了;

4、因为这两只违约债,信达证券对东北特钢风险资产共计提减值准备8342.25万元。

一位知情人士向《每日经济新闻》记者确认了信达澳银“踩雷”东北特钢违约债的真实性,并回忆道,“这个事儿有段时间了,就是2016年集中违约那会吧”。而信达澳银基金方面在给记者的回复中表示,基于项目保密的需要当前不便做过多交流。

那么“踩雷”的基金到底是哪只?

记者查询信达澳银基金官网后发现,该公司旗下共有慧管家和慧理财两只货币基金(份额合并计算),分别成立于2014年6月和2016年9月。从债券违约时间上来看,可以判断“踩雷”的也许是前者。

再从信达澳银慧管家的持仓情况来看,Wind数据显示,其2015年一季报时持有“15东特钢CP001”,持仓市值999.63万元,占基金资产净值的2.94%。到了2015年年中,“15东特钢CP002”又出现在其前10大重仓债券的名单中,持仓市值为2998.74万元,占基金资产净值的3.83%。自此之后,东北特钢的相关债券就消失在了这只基金的重仓名单里,因此缘何其母公司信达证券要斥资1.56亿元来兜底,个中原因我们不得而知。

不过显而易见的是,东北特钢债券违约事件发生后,对这只基金确实产生了非常大的影响。2016年3月25日,由于东北特钢集团当天发布了“15东特钢CP001”兑付不确定性风险提示公告,信达澳银慧管家货基的7日年化收益率,由前一日的3.7320%回落至3.1240%。该基金2016年年报也显示,由于东北特钢集团当天发布的公告并最终违约,导致东北特钢的相关债券中债估值大幅下调,该基金当日因持有东北特钢的债券而导致当日估值偏离超过-0.25。

在此之前,曾有包括华安基金、华润元大、华商基金和中海基金在内的多家基金公司,被曝受东北特钢债券违约影响。公开数据显示,截至2015年末,华安安心收益债基持有“15东特钢CP001”市值2021.20万元,占基金净值的比重为6.16%;华商基金、中海基金的涉资金额也分别达到了2009.35万元和1001.6万元。

值得一提的是,2016年3月底,华安基金公告称,为保护基金份额持有人的利益、维持基金平稳运作,决定以公司固有资金购买基金所涉的风险资产,这意味着该公司也为旗下“踩雷”债基兜了底。至少从基金后续表现来看,无论华安安心收益债基还是信达澳银慧管家货基,7日年化收益率都很快回升到了下跌前的水平。正如一位基金评价机构人士所言,“只要基民没有亏钱,而且是在风险极低的产品上没有亏钱,即可”。

就在近日,上海清算所公布东北特殊钢集团2015年第二期非公开定向债务融资工具(15东特钢PPN002)应于上周一(7月17日)兑付本息,因公司重整工作仍在进行,不能按期兑付本息,已构成实质性违约。该期债券发行总额8.7亿元人民币,发行期限为2年。

一位大型公募人士告诉《每日经济新闻》记者,目前,东北特钢在债务压顶,并多次出现债务违约后正式进入司法破产重整阶段,“如果按照业内都在传的20%偿付率来计算,信达澳银的实际损失大约超过1亿元”。

信达澳银基金是一家成立于2006年6月的合资企业,注册资本1亿元人民币,主要股东几经变迁,目前为信达证券和康联首域。虽已成立超过10年,但该公司目前旗下共有17只公募基金(份额合并计算),管理资产规模仅为167.83亿元。从旗下基金表现来看,该公司仅信达澳银慧管家一只货基就有117.88亿元、占资产管理总规模的70.24%,其余多只权益类基金如信达澳银红利回报、产业升级、中小盘和消费优选等,均在同类基金中排名靠后甚至垫底,令人不禁要对其主动管理能力打个问号。再加上此次风险事件的曝光,对于这家公司的产品也许应该更加谨慎了。

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